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宜信财富母基金所投标的夺得量化联盟杯私募Q指数大赛7月榜单冠军

2017-10-15 15:43

  2017年8月18日电 / / -- 日前,由华泰证券、江苏银行、华泰期货联合主办的首届量化联盟杯私募Q指数大赛发布7月榜单。本月榜单以私募产品7月累计收益、最大回撤率、夏普比例三项指标得分进行排名。宜信财富资本市场母基金所投标的、紧密合作伙伴上海锋滔资产管理有限公司的锋滔择时1号以其亮眼表现成为股票多空组综合业绩最佳。

  此次大赛竞争十分激烈。参赛产品仅限由华泰证券或华泰期货指定经营单位担任产品交易商的量化私募基金产品,且产品托管人至少能够每周对产品进行净值估算,并向华泰证券、华泰期货公布产品净值,产品起始规模须高于500万元。

  上海锋滔资产管理有限公司正式成立于2014年9月,两位创始人李峰教授(大学会计金融学博士)和涛教授(耶鲁大学金融学博士)共有40多年在会计、金融、经济和计量方面深入的学术研究,在全球会计、金融、经济学术期刊有大量论文发表,在学术界享有声誉。

  该团队致力于打造适合中国市场的量化投资模型,主要采用股票Alpha对冲策略、量化择时策略、大小盘轮动套利策略等,历史业绩亮眼。在市场波动不断、大部分基金业绩不佳的2016年,该团队量化多头、量化对冲产品仍取得14.83%、29.98%的收益。

  锋滔资产的市场表现也引起不少财富管理机构和FOF管理人的关注。在黑天鹅事件频出、市场波动不断的大下,近两年来,FOF正越来越受市场的关注。FOF也被称作组合基金或者母基金,不同于一般的基金,FOF以绝大部分资产投资于其他的基金,将资产按照一定的比例分配到股票、债券、商品等不同投资类别中来分散风险,以降低资产组合的波动率。

  作为私募基金管理人,李峰很关注国内FOF的发展,他表示很乐意与优秀FOF管理人合作。相比个人投资者,对于私募基金来说,FOF机构投资者提供的是更加、长期的资金,可以减少投资者情绪波动造成的资金频繁进出,有利于基金经理投资策略的执行,双方在投资价值观上也有一致性。目前,上海锋滔资产管理有限公司已与国内领先财富管理机构宜信财富达成合作,共同为国内高净值人群打造FOF产品。

  宜信财富正打造全球跨区域、跨资产类别,超配另类资产的全球资产配置模式,建立不同资产类别的投资渠道,配置债权类、股票、结构化产品等不同资产类别,和全球一流的投资机构合作为客户提供不同的投资工具,推出了全球多策略FOF、国内多策略FOF、量化策略FOF等产品。

  在多策略投资方式中,FOF管理人会基于对未来的风险收益预期,通过自上而下的配置以及持续的动态管理来实现资产配置的优化,追求长期优于市场平均水平的风险收益。这其中,FOF管理人是关键。而宜信财富资本市场母基金已经形成了一套独特的投资方法。

  首先,宜信财富资本市场母基金会密切关注国外对冲基金和国内私募市场产品数量、规模、策略类别和变化趋势,与其中排名靠前的合作方积极建立联络,实地拜访会晤。然后从团队背景、投资业绩、策略分类、风控管理四个维度对投资标的进行综合评分,再根据不同策略类别下不同合作方的策略特性来构建模拟组合进行数据回测,挑选出年化收益、波动率和夏普比率三项指标拥有均衡优势的组合。并通过动态配置来保持资产配置的优化。

  通过这样的体系化操作,像李峰这样的综合指标最为优秀的那些管理人得以从各自类别众多人选中脱颖而出。

  对于投资者来说,FOF本身是一个非常好的投资,采用FOF的方式能够把钱分配到不同的策略,交给不同的基金经理,可以分散和降低风险,比单独投资单一策略产品、单个基金更加稳健。而要做好FOF并非易事,投资管理机构、FOF管理人必须具备“集结海陆空各兵种”的能力,要了解不同策略、各类基金管理人,对市场有把握,有资产配置的能力。