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嘉实金理财场内实时申赎货币市场基金2017年半年度报告摘要

2017-09-06 15:49

  基金管理人的董事会、董事本报告所载资料不存在虚假记载、性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部董事签字同意,并由董事长签发。

  基金托管人银行股份有限公司根据本基金合同,于2017年8月23日复核了本报告

  中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,复核内容不存在虚假记载、性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

  投资策略 根据各类资产的流动性特征(主要包括:平均日交易量、交易场所、机

  风险收益特征 本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合

  注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等;

  (2)嘉实宝A与嘉实宝B适用不同的销售服务费率,嘉实宝A计提增值服务费;(3)本基金无

  持有人认购/申购或交易基金的各项费用;(4)本基金收益分配按日结转份额。

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率

  图1:嘉实宝A基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

  图2:嘉实宝B基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

  注1:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期,建仓期

  结束时本基金的各项投资比例符合基金合同(十二(二)投资范围和(四)投资)的有关约定。

  注2:2017年5月25日,本基金管理人发布《关于增聘嘉实宝基金经理的公告》,增聘李曈先

  生担任本基金基金经理职务,与基金经理万晓西先生、李金灿先生、张文玥女士共同管理本基金。

  本基金管理人为嘉实基金管理有限公司,成立于1999年3月25日,是经中国证监会批准设

  立的第一批基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司。公司注册地上海,公司总部设在,在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。

  截止2017年6月30日,基金管理人共管理1只封闭式证券投资基金、129只式证券投

  资基金,具体包括嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深300ETF联接(LOF)、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票混合(QDII)、嘉实研究精选混合、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实基本面50指数(LOF)、嘉实稳固收益债券、嘉实价值优势混合、嘉实H股指数(QDII-LOF)、嘉实主题新动力混合、嘉实多利分级债券、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面120ETF、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)、嘉实信用债、嘉实周期优选混合、嘉实货币、嘉实中创400ETF、嘉实中创400ETF联接、嘉实沪深300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产(QDII)、嘉实理财宝7天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企指数(LOF)、嘉实中证500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证500ETF联接、嘉实中证中期国债ETF、嘉实中证金边中期国债ETF联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实美国成长股票(QDII)、嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝A/B、嘉实活期宝货币、嘉实 1 个月理财债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期混合、嘉实中证医药卫生ETF、嘉实中证主要消费ETF、嘉实中证金融地产 ETF、嘉实 3 个月理财债券、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深 300 指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费股票基金、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实快线货币、嘉实新机遇混合发起式、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产 ETF联接、嘉实新起点灵活配置混合、嘉实腾讯自选股大数据股票、嘉实环保低碳股票、嘉实创新成长灵活配置混合、嘉实智能汽车股票、嘉实新起航灵活配置混合、嘉实新财富灵活配置混合、嘉 第8页共33页

  实稳祥纯债债券、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实新常态灵活配置混合、嘉实新趋势灵活配置混合、嘉实新优选灵活配置混合、嘉实新思灵活配置混合、嘉实稳泰债券、嘉实稳丰纯债债券、嘉实沪港深精选股票、嘉实稳盛债券、嘉实稳鑫纯债债券、嘉实安益混合、嘉实文体娱乐股票、嘉实稳泽纯债债券、嘉实惠泽定增混合、嘉实成长增强混合、嘉实策略优选混合、嘉实主题增强混合、嘉实优势成长混合、嘉实研究增强混合、嘉实稳荣债券、嘉实农业产业股票、嘉实价值增强混合、嘉实新添瑞混合、嘉实现金宝货币、嘉实增益宝货币、嘉实物流产业股票、嘉实丰安6个月定期债券、嘉实新添程混合、嘉实稳元纯债债券、嘉实稳熙纯债债券、嘉实新能源新材料股票、嘉实新添华定期混合、嘉实丰和灵活配置混合、嘉实定期宝6个月理财债券、嘉实沪港深回报混合、嘉实现金添利货币、嘉实原油(QDII-LOF)、嘉实前沿科技沪港深股票、嘉实稳宏债券、嘉实中关村A股ETF、嘉实稳康纯债债券、嘉实稳华纯债债券、嘉实6个月理财债券、嘉实稳怡债券、嘉实富时中国A50ETF联接。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券3只式基金属于嘉实理财通系列基金,同时,管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。

  注:(1)基金经理万晓西任职日期是指本基金基金合同生效之日;基金经理李金灿、张文玥、李曈任职日期是指公司作出决定后公告之日,离任日期是指公司作出决定后公告之日;(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关。(3)本基金基金经理张文玥女士因休产假超过30日,在其休假期间,本基金暂由我公司基金经理万晓西先生、李金灿先生及李曈先生代为履行基金经理职责。该事项已于2017年7月5日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上进行了披露。

  报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实金理财场内实时申赎货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。

  报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程决策,并在获得投资信息、投资和实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;通过IT系统和人工等方式进行日常,公平对待旗下管理的所有投资组合。

  2017年上半年全球经济整天呈现温和复苏的态势,全球主要经济体贸易回暖,美联储进行

  年内二次加息,英法两国扰动欧洲市场,日本经济持续复苏,与此同时,包括美联储“缩表”带来的风险对全球经济产生新的不确定性。

  国内经济整体呈现平稳增长,P同比增速6.9%,积极实施稳增长措施、继续推进深化

  和执行稳健的货币政策,经济表现较好,但仍存在下行压力。具体来看,工业增加值平稳增长,上半年同比增速均值为6.91%,低于去年同比增速均值6.04%;“克强指数”今年前五个月均值为15.09%,明显高于去年均值7.24%;中国制造业采购经理指数(PMI)站上荣枯线%。以投资、消费和出口为代表的“三驾马车”增速表现有所差异,固定资产投资现呈现小幅回落态势,上半年累计同比增速均值为8.84%,低于去年均值9.01%,其中房地产开发投资相对平稳,上半年累计同比增速均值为8.92%,高于去年均值6%,基础设施投资小幅增长,上半年累计同比增速均值为18.33%,高于去年均值16.68%,民间固定资产投资增长较好,上半年累计同比增速为7.05%,高于去年均值3.66%; 社会消费品零售总额表现向好,上半年同比增速均值为10.56%,高于去年均值9.55%;受国际市场需求回暖影响,出口形势整体好转,出口金额上半年同比增速均值分别为8.08%,明显高于去年均值-7.60%。另外,上半年全国居民消费价格总水平同比增速均值为1.41%,低于去年均值2.01%;上半年

  PPI同比增速为6.62%,高于去年均值-1.31%。从金融数据来看,货币供应量从高位回落,M2上

  半年同比增速均值为10.42%,低于去年均值12.04%; 社会融资规模处于高位,上半年新增规模

  均值为1.86万亿元,高于去年均值1.48万亿元;新增人民币贷款处于高位,上半年新增均值为

  1.33万亿元,高于去年均值1.05万亿元。上半年人民币汇率呈现先稳后升走势,CNY上半年累

  计升值2.4%,CNH上半年累计升值2.72%,上半年央行外汇资产新增为-4272万亿元,较去年同

  为兼顾维稳人民币汇率和去杠杆进程,央行货币政策整体有所收紧,2017年上半年央行两

  次上调公开市场操作利率,无降准操作,主要通过公开市场操作向市场适度补充流动性,上半年公开市场操作(含MLF)累计仅净投放资金122亿元,PSL累计净投放资金3585亿元,SLF累计净回笼资金844亿元。银行间市场资金利率整体上行,2017年半年末隔夜、7天、1个月和3个月回购加率较去年末分别+78BP、+126BP、+150BP和-35BP;银行间市场国债收益率曲线半年末国债收益率曲线年期收益率较去年末分别+81BP、+71BP、+64BP、+62BP和+56BP,10年期与1年期国债期限利差为11BP,较去年末缩小 第12页共33页

  本基金稳健投资原则,谨慎操作,以确保组合安全性和流动性为首要任务;灵活配置债券投资和同业存款,管理现金流分布,保障组合充足流动性;控制债券整体仓位。整体看,本基金成功应对了市场波动,投资业绩平稳提高,实现了安全性、流动性和收益性的目标,并且整体组合的持仓结构相对安全,流动性和弹性良好,为下一阶段抓住市场机遇、创造安全收益打下了良好基础。

  本报告期嘉实宝A的基金份额净值收益率为1.3694%,本报告期嘉实宝B的基金份额净值收

  国际货币基金组织近期发布《世界经济展望报告》更新内容,认为全球经济持续复苏,今明两年增速预计分别为3.5%和3.6%,与4月份预测值一致。报告预计,发达经济体今年经济增速为2%,与4月份预测值持平;明年增速较4月份预测值下调0.1个百分点至1.9%。其中,美国经济今明两年预计均增长2.1%,较4月份预测值分别下调0.2和0.4个百分点。IMF指出,美国经济今年第一季度表现较弱,并且美国酝酿推出的扩张性财政政策力度可能不及预期,是调低美国增速预期的主要原因。考虑到欧元区今年第一季度经济增长好于预期且不确定性有所下降,IMF将欧元区今明两年经济增速预期分别上调0.2和0.1个百分点至1.9%和1.7%。IMF将日本今年经济增速预期上调0.1个百分点至1.3%,明年增速预期维持在0.6%不变。预计新兴经济体和发展中国家今年经济增长4.6%,比4月份预测值高出0.1个百分点,明年增速预期维持在4.8%不变。

  从国内经济来看,稳定和防风险将是经济运行主基调,国内经济可能面临下行压力,预计消费品零售增幅基本平稳,房地产和基建投资存在不确定性,出口整体维持向好。IMF将中国今明两年经济增长预期分别上调0.1和0.2个百分点至6.7%和6.4%。

  预计2017年下半年货币政策维持“紧平衡”但节奏有所放缓,着眼于防范系统性风险,延

  续去杠杆进程,维稳人民币汇率,国内流动性仍存缺口需央行通过公开市场适时补充,另外地方债务置换下半年进程加快,一定程度上需货币政策予以支持。预计2017年下半年财政政策或受财政收入减缓影响,财政政策对经济支撑力或有所弱化。

  本基金将一贯以来的谨慎操作风格,强化投资风险控制,以确保组合安全性和流动性为首要任务,兼顾收益性。密切关注各项宏观数据、政策调整和市场资金面情况,平衡配置同业存款和债券投资,谨慎控制组合的信用配置,保持合理流动性资产配置,细致管理现金流,以控制 第13页共33页

  报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务》以及中国证监会相关和基金合同的约定,日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行,基金份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

  本基金管理人设立估值专业委员会,委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规等部门负责人组成,负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内,固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员,基金经理参加估值专业委员会会议,但不介入基金日常估值业务;参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突;与估值相关的机构包括但不限于上海、深圳证券交易所,中国证券登记结算有限责任公司,中央国债登记结算公司,中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。

  根据本基金基金合同第十六部分(二)基金收益分配原则“1、本基金收益分配采用红利再投资方式“、“3、“每日分配、每日支付”,本基金根据每日基金收益情况,以基金净收益为基准,为投资者每日计算当日收益并全部分配,当日所得收益结转为基金份额参与下一日收益分配”的内容,本期A类份额已实现收益为2,626,533.44元,每日分配,每日支付,合计分配2,626,533.44元,B类份额已实现收益为1,881,656.84元,每日分配,每日支付,合计分配1,881,656.84元,符合本基金基金合同的约定。

  本报告期内,本基金托管人在托管嘉实金理财场内实时申赎货币市场基金(以下称“本基金”)过程中,严格遵守《中华人民国证券投资基金法》及其他有关法律法规和基金合同的有关,不存在损害基金份额持有人利益的行为,尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

  5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

  本报告期内,本基金托管人按关法律法规、基金合同、托管协议和其他有关,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真地复核,对本基金的投资运作进行了监督,未发现基金管理人害基金份额持有人利益的行为。

  本托管人复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、收益分配情况、投资组合报告的内容(“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内),复核内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、性陈述或重大遗漏。

  注:报告截止日2017年06月30日,嘉实宝A基金份额净值0.0100元,基金份额总额

  6.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

  6.4.3.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

  本期(2017年1月1日至2017年6月30日)及上年度可比期间(2016年1月1日至

  注:支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.20%的年费率

  计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值×0.20%/当年。

  注:支付基金托管人银行的托管费按前一日基金资产净值0.08%的年费率计提,逐日累计至

  每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值×0.08%/ 当年。

  注:本基金A类基金份额的销售服务费年率为0.25%,B类基金份额的销售服务费年率为

  0.01%,每日计提,逐日累计至每月末,按月支付给嘉实基金管理有限公司,再由嘉实基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。计算公式为:各类别基金日销售服务费=各类别基金份额前一日的资产净值×各类别基金份额适用的销售服务费率/当年。

  注:(1)根据本基金基金合同的,本基金管理人接受基金销售机构的委托代其向基金投资者收取增值服务费,对于本基金基金份额,每日应收取的增值服务费以0.35%的年费率,按其持有的前一日基金资产净值进行计算。(2)嘉实宝B不收取增值服务费。

  本期(2017年1月1日至2017年6月30日)及上年度可比期间(2016年1月1日至2016年

  本报告期内(2017年1月1日至2017年6月30日)及上年度可比期间(2016年1月1日至

  2016年6月30日),基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。

  本期末(2017年6月30日)及上年度末(2016年12月31日),其他关联方未持有本基金。

  注:(1)本基金的银行存款由基金托管人银行保管,活期银行存款按适用利率计息,定期银行存款按银行约定利率计息。(2)本期末(2017年6月30日),本基金于银行的定期存款,本期(2017年1月1日至2017年6月30日),由银行保管的银行存款产生的利息收入含定期存款利息收入617,500.00;上年度可比期间末(2016年6月30日),本基金由银行保管的银行存款余额含定期存款100,000,000.00元,上年度可比期间(2016年1月1日至2016年6月30日),由银行保管的银行存款产生的利息收入含定期存款利息收入383,333.18元。

  本期(2017年1月1日至2017年6月30日)及上年度可比期间(2016年1月1日至2016年

  本期末(2017年6月30日),本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

  报告期内本基金未发生债券回购融资交易。报告期内本基金每日债券正回购的资金余额均未超过资产净值的20%。

  注:上表中,附息债券的成本包括债券面值和折溢价,贴现式债券的成本包括债券投资成本和内在应收利息。

  序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值比例(%)

  注:(1)报告期末,本基金持有的“16华电江苏CP001”市值占净值比例被动超过10%,已于

  2017年7月3日调整至10%以下;(2)报告期末,本基金仅持有上述1支债券。

  7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金采用固定份额净值,基金份额账面净值始终保持为0.01人民币元。本基金估值采用

  摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内平均摊销,每日计提收益或损失。

  报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开、处罚。

  注:(1)嘉实宝A:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例,分别

  为机构投资者持有嘉实宝A份额占嘉实宝A总份额比例、个人投资者持有嘉实宝A份额占嘉实宝

  (2)嘉实宝B:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例,分别为机

  构投资者持有嘉实宝B份额占嘉实宝B总份额比例、个人投资者持有嘉实宝B份额占嘉实宝B总

  注:报告期期间基金总申购份额含红利再投资份额、基金份额自动升降级调增份额;基金总赎回份额含基金份额自动升降级调减份额。

  2017年5月25日,本基金管理人发布《关于增聘嘉实宝基金经理的公告》,增聘李曈先生

  担任本基金基金经理,与万晓西先生、李金灿先生、张文玥女士共同管理本基金。

  报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所,会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。

  注1:本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券

  (4)有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告;

  基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议,并通知基金托管人。

  投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电线,或发电子邮件,E-mail:。

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